MACD дегеніміз не ? Оны қалай оқып, қолдану керек ?

Табысты трендке ілесу стратегиялары тек баға қозғалысын бақылаумен шектелмейді; олар дәл уақыттау мен айқын импульсті растауды талап етеді. Әрбір акция трейдері ақырында нағыз баға трендтерін қысқа мерзімді ауытқулардан ажырату міндетіне тап болады, әсіресе құбылмалы нарық жағдайында жалған сигналдар пайда болғанда. Бұл белгісіздік көп жағдайда уақытынан бұрын жасалған мәмілелерге, жіберіп алған мүмкіндіктерге және қажетсіз шығындарға әкеледі. Трейдерлерге бағалы қағаздың шынымен жоғары трендте екенін көрсететін және әрекет етудің ең қолайлы сәттерін анықтауға көмектесетін сенімді құралдар қажет.

MACD индикаторы осы мәселені қысқа және ұзақ мерзімді жылжымалы орташа көрсеткіштер арасындағы байланысты талдау арқылы шешеді. Ол трейдерлерге импульсті растауды ғана емес, сонымен қатар болашақтағы мықты өсімді көрсететін жоғарылау үдеу аймақтарын анықтауға да көмектеседі. Тиімді қолданылғанда MACD трейдерлердің кіру нүктелерін жоспарлау тәсілін өзгертіп, жалпы стратегияны жақсартып, табыстылықты арттырады. Тұрақты импульс кезеңдерін ерте анықтау арқылы бұл әмбебап техникалық индикатор баға трендтерінің айқын көрінісін және оңтайлы сатып алу үшін қажетті сенімділікті береді.

Мазмұны

Негізгі қорытындылар

MACD: ол не?

MACD индикаторы: негізгі терминология

MACD қандай мәселелерді шешеді?

MACD индикаторына түсініктеме

MACD қалай есептеледі? Формула

MACD индикаторын қалай қолданамыз?

MACD-ты түсіндіру

Импульстік трейдерлерге арналған MACD анықтама парағы

MACD және басқа индикаторлар

MACD шектеулері мен маңызды ескертулер

Саудадағы MACD көрсеткішінің артықшылықтары мен кемшіліктері

MACD индикаторын қайдан табуға болады?

Қорытынды

Жиі қойылатын сұрақтар

Негізгі қорытындылар

• MACD индикаторы трендті нарықтарда сатып алу және сату мүмкіндіктерін анықтау үшін жылжымалы орташа мәндер мен гистограмманы біріктіреді.
• MACD үш компоненттен тұрады: MACD сызығы, сигнал сызығы және гистограмма, олар бірге импульстің өзгерістерін анықтайды.
• Сигнал сызығының қиылысулары мен орталық сызықтан қиылысулар кіру және шығу нүктелері үшін негізгі сауда сигналдарын тудырады.
• Баға қозғалысы мен MACD арасындағы дивергенциялар трендтің кері бұрылуы мүмкін екенін алдын ала көрсетеді.
• MACD трендтік нарықтарда ең жақсы нәтиже көрсетеді, бірақ бүйірлік консолидация кезеңдерінде жалған сигналдар беруі мүмкін.
• Бұл техникалық индикаторды сенімді сауда шешімдерін қабылдау үшін басқа талдау құралдарымен бірге қолдану керек.

MACD: ол не?

Жылжымалы орташа конвергенция-дивергенция (MACD) — баға тенденцияларын анықтауға және тренд қарқынын өлшеуге көмектесетін кеңінен қолданылатын техникалық индикатор. Негізінде MACD екі экспоненциалды жылжымалы орташа мәндердің — MACD сызығы мен сигнал сызығы — арасындағы айырманы есептейтін осциллятор ретінде қызмет етеді.

Бұл сызықтар қиылысып, алшақтап немесе жақындағанда олар құнды сауда сигналдарын тудырады. Мысалы, өсу трендіндегі қиылысу ықтимал кіру нүктесін көрсете алады, ал төмендеу трендіндегі қиылысу мүмкін болатын әлсіздік туралы ескертуі мүмкін. MACD сонымен қатар MACD сызығы мен сигнал сызығы арасындағы қашықтықты визуалды түрде көрсететін гистограмманы қамтиды, бұл импульстің нәзік ауытқуларын байқауды жеңілдетеді.

Осы қиылысуларды және гистограммадағы өзгерістерді талдау арқылы трейдерлер баға қозғалысының ішіндегі алғашқы үдеу нүктелерін анықтай алады. MACD-ті қалай түсіндіру керектігін білу нарық қатысушыларына тренд өзгерістерін жақсырақ болжауға, нарыққа кіру уақытын нақтылауға және жалпы сауда стратегиясын нығайтуға мүмкіндік береді.

MACD индикаторы: негізгі терминология

MACD индикаторының сипаттамасына тереңірек үңілгенде, оның негізін құрайтын бірнеше негізгі терминді түсіну маңызды.

• Жылжымалы орташа: Бұл алдын ала белгіленген кезеңдегі нақты сауда құралының орташа мәнін көрсететін маңызды техникалық индикатор. Бұл термин баға ауытқуларын тегістеуге көмектеседі, осылайша трейдерлерге негізгі трендті айқын көруге мүмкіндік береді.
• Экспоненциалды жылжымалы орташа: кейде «экспоненциалды салмақталған жылжымалы орташа» деп те аталады. Бұл әдіс соңғы деректер нүктелеріне үлкен салмақ береді, нарық трендіндегі өзгерістерді анағұрлым уақытылы көрсетеді. MACD контекстінде екі түрлі экспоненциалды жылжымалы орташа қолданылады: MACD сызығы және сигнал сызығы.
• Жуылысу және алшақтасу: Бұл сызықтарға қатысты екі негізгі құбылыс. Екі жылжымалы орташа жақындағанда біз жуылысуды бақылаймыз. Бұл нарық трендінің кері бұрылуы мүмкін екенін көрсетеді. Керісінше, бұл орташалар алшақтағанда алшақтасу орын алып, ағымдағы трендтің күшеюі мүмкін екенін білдіреді.
• MACD гистограммасы: Бұл MACD сызығы мен сигнал сызығы арасындағы айырмашылықты тағы бір визуалды түрде көрсетеді. Бұл сызықтар қиылысқанда саудагерлер оны әдетте сатып алу немесе сату сигналы ретінде түсіндіреді, әсіресе бұл қиылысулар нөл деңгейінде болғанда.

Осы ұғымдарды түсіну MACD индикаторын тиімді түсіндіру мен сауда алаңында MACD стратегияларын практикалық қолдану үшін шешуші маңызға ие. Есіңізде болсын, MACD тек индикатор ғана емес; ол дұрыс қолданылғанда нарықты талдау мен инвестициялық ұсыныстарыңызды айтарлықтай жақсарта алатын мықты құрал.

Саудада MACD деген не?

Сауда контекстінде MACD нарықтық құбылмалылық пен импульстің ауысуы әсерінен баға әрекетінің динамикасын визуалды түрде көрсетеді. Индикатор нарық мінез-құлқындағы маңызды өзгерістерді, мысалы, бұқашықтан аюшыққа өтуді айқындайды, саудагерлерге нақты кіру нүктелері мен шығу сигналдарын ұсынады. MACD сигналдары баға трендтерімен сәйкес келгенде, олар әдетте жоғары ықтималдықты сауда мүмкіндіктерін білдіреді.

MACD индикаторы дегеніміз не және оның артындағы теория қандай?

Жылжымалы орташа конвергенция-дивергенция (MACD) артта қалып қоятын индикатор ретінде қызмет етеді, яғни барлық есептеулер болашақ қозғалыстарды болжаудың орнына бағаның тарихи қозғалысына негізделеді. Бұл сипат MACD-тің ағымдағы баға өзгерістерінен «артта қалып» қоятынын түсіндіреді, себебі ол сауда сигналдарын жасау үшін өткен жабылу бағаларынан есептелген экспоненциалды жылжымалы орташа мәндерге сүйенеді.

MACD қандай мәселелерді шешеді?

Нарық қатысушылары күнделікті баға ауытқулары мен нарықтық құбылмалылық арасында шынайы негізгі трендтерді анықтауда жиі қиындыққа тап болады. Джеральд Эппел MACD-ны осы негізгі мәселені шешу үшін нарықтық шуды сүзгіден өткізіп, баға қозғалыстарының артындағы импульсті айқын көрсететіндей етіп жобалады. Индикатор трендтердің жеделдеп немесе бәсеңдеуін өлшеу арқылы уақытты анықтау мәселесін шешеді, бұл трейдерлерге уақытша түзетулер мен маңызды тренд өзгерістерін ажыратуға көмектеседі. Жылжымалы орташа көрсеткіштердің әртүрлі уақыт аралықтарын біріктіре отырып, MACD қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді нарықтық трендтер арасындағы қайшылықтардан туындайтын шатастырудың көп бөлігін жояды.

MACD индикаторына түсініктеме

MACD индикаторы – саудагерлер нарық трендтері мен импульсті анықтау үшін қолданатын қуатты құрал. Үш негізгі компоненттен тұратын MACD тек берік құрал ғана емес, сонымен бірге өте әмбебап құрал.

Біріншіден, MACD сызығы ұзын жылжымалы орташа (әдетте 26 кезеңдік) сызықтан қысқасы (әдетте 12 кезеңдік) сызық алынып тасталуы арқылы құрылады. Бұл сызық жалпы нарық трендін анықтауда шешуші рөл атқарады, жоғары немесе төмен бағыттағы қозғалысты көрсетеді.

Екінші компонент – сигнал сызығы, ол MACD сызығының өзінің экспоненциалды қозғалмалы орташасы (EMA), әдетте 9 кезеңдік аралықта есептеледі. MACD мен сигнал сызығының өзара әрекеттесуі құнды сауда сигналдарын тудырады. MACD сызығының сигнал сызығынан жоғары жылжуы әдетте сатып алу сигналын, ал төмен жылжуы ықтимал сату сигналын білдіреді.

MACD гистограммасы MACD сызығы мен сигнал сызығы арасындағы алшақтау (divergence) мен жақындау (convergence) үрдістерін визуалды түрде көрсетеді. Гистограмма MACD сызығы сигнал сызығынан жоғары болғанда оң мәндерді, төмен болғанда теріс мәндерді көрсетеді. Оң мәндер бұқалық импульстің бар екенін, ал теріс мәндер аюлық импульстің ықтималдығын білдіреді. Гистограмманың көлемі баға қозғалысының жылдамдығын көрсетеді: қозғалыс жылдамдаған сайын ол ұлғаяды, бәсеңдеген сайын азаяды.

MACD қалай есептеледі? Формула

MACD-ді есептеу экспоненциалды жылжымалы орташа мәндерді (EMA) қолдану арқылы жүзеге асырылады және үш негізгі компоненттен тұрады: MACD сызығы, сигнал сызығы және MACD гистограммасы. Осы элементтер үшін әдепкі уақыт аралықтары әдетте 12, 26 және 9 күндік интервалдарды қамтиды, алайда MT5 сияқты платформаларда трейдерлер оларды сауда стратегиялары мен нарық жағдайларына сәйкес әртүрлі MACD баптаулары арқылы реттей алады.

MACD сызығын есептеу үшін баяу қозғалмалы орташа (26 күндік EMA)-ны жылдам қозғалмалы орташа (12 күндік EMA)-дан азайтыңыз:

MACD сызығы = 12 күндік EMA – 26 күндік EMA

Нәтижесінде алынған MACD сызығы екі EMA арасындағы қатынасты көрсетеді. Бұл сызық нөл сызығының айналасында тербеліп, MACD гистограммасының негізін құрайды.

MACD сызығының EMA-сы ретінде сигнал сызығы былай есептеледі:

Сигнал сызығы = MACD сызығының 9 күндік EMA-сы

Сигнал сызығы сауда сигналдарын іске қосу триггері ретінде қызмет етеді. Ол MACD сызығын қиып өткенде нарыққа кіру немесе нарықтан шығу ықтимал нүктелерін көрсете алады, бұл трейдерлерге трендтің күші мен бағытын бағалауға көмектеседі.

MACD гистограммасы MACD сызығы мен сигнал сызығы арасындағы айырмашылықты көрсетеді:

MACD гистограммасы = MACD сызығы – сигнал сызығы

MACD гистограммасын оқу нарықтың импульсі туралы түсінік береді. Мысалы, MACD гистограммасы нөл сызығынан кез келген бағытта алыстаған сайын, ағымдағы трендтің күшейіп келе жатқанын білдіреді.

MACD индикаторын қалай қолданамыз ?

MACD акция бағасының трендінің күші, бағыты, қарқыны және ұзақтығы туралы құнды түсінік береді, сондай-ақ ықтимал кіру немесе шығу нүктелері бойынша нұсқаулық ұсынады. MACD-ті түсіну үш негізгі элементті қамтиды: MACD сызығы, сигнал сызығы және MACD гистограммасы. MACD сызығы мен сигнал сызығы арасындағы қиылысулар оңтайлы кіру немесе шығу нүктелерін көрсете алады. Мысалы, MACD сызығы сигнал сызығынан жоғары өтетін кезде сатып алудың тиімді уақыты болуы мүмкін. Керісінше, MACD сызығы төменнен өтсе, сатуға қолайлы уақыт екенін білдіруі мүмкін.

MACD-ты түсіндіру

MACD индикаторын оқуды түсіну – трейдерлер үшін маңызды дағды. MACD үш негізгі элементтен тұрады: MACD сызығы, сигнал сызығы және гистограмма. Осы компоненттердің әрқайсысы нарық импульсін және ықтимал кіру немесе шығу нүктелерін анықтауға көмектеседі.

MACD сызығы сигнал сызығынан жоғары өтетін кезде бұл оқиға «бұқаша қиылысу» деп аталады. Бұл көбінесе бұқаша трендтің басталуын білдіреді, яғни нарық импульсі жоғары қарай өзгеруі мүмкін. Осы сәтте гистограмма бағандары нөл сызығынан жоғары көтеріліп, MACD сызығының сигнал сызығынан мықты екенін көрсетіп, растайды. Нөл сызығынан жоғары орналасқан гистограмма бағандары неғұрлым биік болса, бұқаша импульс соғұрлым күшті болуы мүмкін.

Керісінше, MACD сызығы сигнал сызығынан төмен өтетін кезде төмендеуге бағытталған сигнал қалыптасады. Бұл ықтимал төмендеу трендін көрсетеді. Бұл жағдайда гистограмма бағандары нөл сызығынан төмен түсіп, MACD сызығының сигнал сызығына қарағанда әлсірегенін көрсетеді. Нөл сызығынан төмен орналасқан ұзын бағандар төмендеу импульсінің күшейіп келе жатқанын білдіреді.

MACD сызығы, сигнал сызығы және гистограмма сигналдарын біріктіре отырып, трейдерлер нарық жағдайын жақсырақ түсіне алады. Гистограмманың нөл сызығынан қашықтығын бақылау әрбір сигналдың күшін және импульстің әлсіреп жатқанын немесе күшейіп жатқанын анықтауға көмектеседі.

Келесі бөлімде егжей-тегжейге тереңірек үңілейік.

Сигнал сызықтарының қиылысуы

Сигнал сызығын қиылысу MACD сызығы (қысқа және ұзақ мерзімді жылжымалы орташа мәндердің есептелген айырмашылығы) баяу сигнал сызығын қиып өткенде пайда болады. MACD сызығы сигнал сызығынан жоғары өтеді де, бұл әдетте өсу трендінің ықтималдығын көрсететін индикатор ретінде қарастырылады. Керісінше, ол сигнал сызығынан төмен түскенде төмендеу трендінің белгісі болуы мүмкін.

Орталық сызықтан өтулер

Орталық сызықтан өтулер MACD сызығы нөл деңгейін кесіп өткенде орын алып, маңызды сатып алу немесе сату сигналдарын береді.

MACD қозғалмалы орташа конвергенция сызығы нөл деңгейінен жоғары өтіп кеткенде, бұл әдетте сатып алуға қолайлы уақытты білдіретін өсу белгісі ретінде қарастырылады. Керісінше, егер MACD сызығы нөл деңгейінен төмен өтіп кетсе, ол жиі сату сигналы болып табылады және нарықтағы ықтимал төмендеу трендін көрсетеді.

Есіңізде болсын, MACD осцилляторы пайдалы мәліметтер берсе де, нарықты жан-жақты талдау үшін осы сигналдарды басқа индикаторлармен растау маңызды.

Дивергенциялар

MACD дивергенциясы актив бағасы MACD индикаторының бағытына қарама-қарсы қозғалғанда пайда болады. Мысалы, баға жаңа ең жоғары деңгейлерге жеткенде, ал MACD төмендейтін төменгі нүктелер көрсетсе, бұл нарықтың құлдырауына дейінгі ықтимал төмендеу дивергенциясын білдіреді. Керісінше, баға жаңа ең төменгі деңгейлерге түскенде, ал MACD жоғарылайтын төменгі нүктелер жасаса, бұл жоғарылау дивергенциясы бағаның жақында болатын өсу қозғалысына нұсқауы мүмкін.

MACD-ның тез өсуі немесе төмендеуі

MACD-дегі мәндердің тез өсуі немесе төмендеуі қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді жылжымалы орташа көрсеткіштер арасындағы айтарлықтай алшақтықты білдіреді. MACD күрт өскенде қысқа мерзімді жылжымалы орташа көрсеткіш ұзақ мерзімді орташа көрсеткіштен жедел қарқынмен алыстайды. Бұл жиі баға қалыпты деңгейге оралғанда бағалы қағаздар артық сатып алынған және баға түзетуіне осал болуы мүмкін екенін көрсетеді.

Ұқсас түрде, MACD тез төмендегенде қысқа мерзімді жылжымалы орташа көрсеткіш ұзақ мерзімді орташа көрсеткіштен айтарлықтай төмендейді. Бұл бағалар тым тез төмендеген сатылған нарықты білдіруі мүмкін. Мұндай жағдайлар бағаның әдеттегі деңгейлерге қайта оралуы кезінде ықтимал қалпына келуіне дейінгі алғышарт болуы мүмкін. MACD-дің мұндай тез өсуі мен төмендеуін анықтау трейдерлерге ықтимал кері бұрылыстарды болжауға және бағаның экстремалды деңгейлерінде саудаға кірмеуге мүмкіндік береді.

Дивергенция мәселелері

MACD индикаторы дивергенцияларды анықтауда қаншалықты құнды болса да, бұл әдістің өз қиындықтары бар. Дивергенция бойынша сауда, нарықтың кері бұрылуының ықтимал сигналдарын ұсынса да, екі жүзді қылыш болуы мүмкін.

Негізгі қиындықтардың бірі – MACD дивергенциялары жиі жалған оң нәтижелерге әкелуі мүмкін. Дивергенция бағаның кері бұрылуы мүмкін екенін көрсетеді, бірақ нарық MACD көрсеткішіне қарамастан өз трендін жалғастыруы мүмкін. Бұл сәйкессіздік, әсіресе құбылмалы нарықтарда, сауда тек MACD дивергенцияларына негізделгенде күтпеген шығындарға әкелуі мүмкін.

Сонымен қатар, дивергенциялар тек кері бұрылыстарға ғана емес, сонымен бірге консолидация кезеңдеріне де әкелуі мүмкін, бұл MACD-ті дивергенция бойынша саудада қолдануды күрделі етеді. Бұл MACD талдауын басқа техникалық индикаторлармен біріктірудің және нарықтың орталық сызығын мұқият бақылаудың маңыздылығын көрсетеді.

Импульстік трейдерлерге арналған MACD анықтама парағы

Импульспен сауда жасайтындар ең жоғары ықтималдыққа ие сауда мүмкіндіктерін ұсынатын бес негізгі сигнал түріне назар аудара отырып, MACD-тің тиімділігін барынша арттыра алады. Осы сигналдарды және олардың нарықтық контекстін түсіну трейдерлерге жиі кездесетін қателіктерден аулақ болып, нақты импульс ауысуларынан пайда табуға көмектеседі.

Біріншіден, MACD сызығының нөлдік сызықтан жоғары және төмен өтулерін бақылаңыз, себебі олар импульстің бағытындағы негізгі өзгерістерді көрсетеді. Нөлдік сызықтан өтулер әдетте бағаның маңызды қозғалыстарынан бұрын болады, әсіресе олар сызықтың бір жағында ұзақ уақыт болғаннан кейін орын алса.

Екіншіден, MACD сызығының сигнал сызығынан жоғары және төмен өтуін бақылаңыз, әсіресе нөлдік сызық маңындағы өтулерге назар аударыңыз. Нөлден төмендегі сигнал сызығынан жоғары өтулер көбіне тамаша сатып алу мүмкіндіктерін ұсынса, нөлден жоғары өтулер сату мүмкіндіктерін көрсетуі мүмкін.

Үшіншіден, MACD мен сигнал сызықтарының нөлдік сызықтан қиылысу қашықтығын ескеріңіз. Нөлге жақын қиылысулар әдетте алыс қашықтықтағы қиылысуларға қарағанда сенімдірек сигналдар береді, ал алыс қашықтықтағы қиылысулар артық сатып алынған немесе артық сатылған жағдайларды көрсетуі мүмкін.

Төртіншіден, MACD сигналдарындағы күрт ауытқуларға (whipsaw) әкелуі мүмкін сауда ауқымдарына назар аударыңыз. Консолидация кезеңдерінде индикатор мағыналы баға трендтерін қалыптастырмай, импульс алға-артқа ауысып, бірнеше жалған сигнал шығаруы мүмкін.

Бесіншіден, баға қозғалысы мен MACD көрсеткіштері арасындағы дивергенцияларды әрдайым іздеңіз. Мұндай дивергенциялар тренд өзгерістерінің ең ерте ескерту белгілерін береді және импульстік трейдерлерге ықтимал кері бұрылыс мүмкіндіктері туралы алдын ала хабарлайды.

MACD және басқа индикаторлар

Импульстік трейдерлер әртүрлі нарық жағдайларында қай көрсеткіштің тиімдірек екенін анықтау үшін MACD индикаторын басқа құралдармен жиі салыстырады. Белгіленген артық сатып алынған және артық сатылған деңгейлері бар осцилляторлардан айырмашылығы, MACD салыстырмалы негізде жұмыс істейді, бұл оны басқа индикаторлармен бірге талдағанда бірегей түсініктер береді.

MACD vs. RSI

Салыстырмалы күш индексі (RSI) – белгілі бір кезеңдегі бағаның орташа өсімдері мен шығындарын өлшейтін импульстік осциллятор. RSI 0-ден 100-ге дейінгі мәндерді шығарады, онда 70-тен жоғары көрсеткіштер «артық сатып алынған», ал 30-дан төмен көрсеткіштер «артық сатылған» деп есептеледі. Бұл трейдерлерге бағаның ықтимал кері бұрылуын жылдам анықтауға көмектеседі.

Оған қарама-қарсы, MACD-да бекітілген деңгейлер жоқ. Оның орнына ол екі қозғалмалы орташа мәндер мен нөлдік сызық арасындағы қатынасқа назар аударады, абсолютті деңгейлерді емес, импульстің ауытқуларын көрсетеді. Кейде RSI мен MACD қайшылықты сигналдар беруі мүмкін, әсіресе бағаның құбылмалы қозғалысы кезінде. Саудагерлер жиі екеуін бірге қолданады: RSI-ді шекті нүктелерді анықтау үшін, ал MACD-ді жалпы импульсті растау үшін.

MACD мен стохастик

Стохастикалық индикатор – бұл белгілі бір кезеңдегі баға ауқымына қатысты бағаның жабылу деңгейін салыстыратын тағы бір осциллятор. 80-нен жоғары көрсеткіштер бағаның артық сатып алынғанын, ал 20-дан төмен мәндер артық сатылғанын көрсетеді. Ал MACD қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді қозғалмалы орташа мәндер арасындағы қашықтықты өлшейді, бұл импульске басқаша көзқарас ұсынады.

MACD-ды Стохастик немесе RSI-мен біріктіру арқылы трейдерлер нарық динамикасының толық көрінісін алады. Әрбір индикатор импульсті әртүрлі өлшейді, сондықтан оларды бірге қолдану жалған сигналдарды азайтып, шешім қабылдауды жақсартады. MACD сондай-ақ Форекс саудасында танымал құрал болып табылады және қосымша талдау түрлерімен бірге қолдану кезінде ең тиімді.

MACD шектеулері мен маңызды ескертулер

Оның танымалдығы мен тиімділігіне қарамастан, MACD индикаторында трейдерлер оны сәтті пайдалану үшін білуі тиіс бірнеше маңызды шектеулер бар. Ең маңызды шектеуі – бағаның консолидация кезеңінде жалған оң дивергенциялар тудыруға бейімділігі, бұл кезде индикатор трендтің өзгеруін немесе жүзеге аспайтын ықтимал кері бұрылысты көрсетуі мүмкін.

Жылжымалы орташа ауытқу сигналдары трендті нарықтарда ең жақсы жұмыс істейді, бірақ бағаның бүйірлік қозғалысы кезінде сенімсіз болуы мүмкін. Нарықтар консолидациялық, диапазондық немесе үшбұрыштық үлгілерде сауда жасағанда MACD нөл сызығының айналасында мағыналы бағыттық нұсқаулықсыз алға-артқа тербелуі мүмкін. Мұндай кезеңдер шыдамдылық пен қосымша растау құралдарын қажет етеді.

Тағы бір шектеу – индикатордың артта қалушылығы, себебі MACD есептеулері толықтай тарихи баға деректеріне негізделген. Бұл қасиет нарықтағы шуды сүзгіден өткіруге көмектессе де, MACD сигналдары тренд өзгерістері басталғаннан кейін ғана пайда болады. Ерте кіру сигналдарын іздейтін трейдерлер MACD растаулары оңтайлы позицияға орналасу үшін тым кеш келеді деп есептеуі мүмкін.

Көрсеткіштің тиімділігі әртүрлі уақыт аралықтарында да өзгереді: қысқа мерзімді аралықтарда сигналдар көп, бірақ жалған оң нәтижелер де жиі кездеседі. Ал ұзақ мерзімді аралықтарда сигналдар сенімдірек, бірақ олардың жиілігі төмен, бұл сигналдардың саны мен сапасы арасындағы тепе-теңдікті қалыптастырады.

Осы шектеулерді жою үшін көптеген трейдерлер MACD-ны ADX (Орташа бағыттық индексі) сияқты трендті бақылайтын индикаторлармен біріктіріп, MACD сигналдарына әрекет етер алдында трендтің күшін растайды. Негізгі қолдау мен қарсылық деңгейлерін анықтау да MACD сигналдарына контекст беруге және олардың сенімділігін арттыруға көмектеседі.

MACD сигналдарымен сауда жасағанда тәуекелдерді басқару аса маңызды, себебі жоғары ықтималдықты болжамдар да сәтсіздікке ұшырауы мүмкін. Дұрыс позиция көлемін анықтау және stop-loss тапсырыстарын орналастыру индикатор жалған сигналдар бергенде немесе нарық жағдайлары күтпеген жерден өзгергенде капиталды қорғауға көмектеседі.

Саудадағы MACD көрсеткішінің артықшылықтары мен кемшіліктері

MACD индикаторы нарық трендтерін визуалды түсіндіру және әмбебаптылық сияқты бірнеше артықшылықтар ұсынады, бірақ ол кейбір шектеулерге ие, соның ішінде ықтимал кідірістер мен жалған сигналдар. Төменде сауда стратегияларында MACD индикаторын қолданудың артықшылықтары мен кемшіліктерінің егжей-тегжейлі талдауы келтірілген.

MACD индикаторын қайдан табуға болады?

MACD индикаторы әртүрлі нарық жағдайларында икемділігінің арқасында көптеген трейдерлер үшін басты құрал болып табылады. Осы индикаторға қол жеткізгісі келетіндер үшін ол кең тараған және мойындалғандықтан, іс жүзінде барлық онлайн сауда платформаларында қолжетімді.

Егер сіз J2T сияқты сауда платформасын пайдалансаңыз, MACD индикаторына қол жеткізу оңай. Платформаға кіргеннен кейін сауда интерфейсінің жоғарғы жағында орналасқан «Индикаторлар» бөлімін табыңыз. Ашылмалы мәзірде «Тренділік индикаторлар» бөлімінде MACD индикаторы көрсетілген. Оған басыңыз, және MACD баға диаграммасының астында пайда болады.

J2T платформасында MACD индикаторын пайдалану сауда стратегияңызды айтарлықтай жақсартады: ол өсу немесе төмендеу тенденцияларын анықтауға, ықтимал сатып алу немесе сату сигналдарын табуға, тіпті дивергенцияны байқауға көмектеседі. Алайда, ең тиімді сауда шешімдерін қабылдау үшін MACD-ті басқа индикаторлармен бірге қолдану маңызды. Кез келген басқа құрал сияқты, оның артықшылықтары мен әлсіз тұстарын түсіну оны тиімдірек пайдалануға және ақыр соңында сауда көрсеткіштеріңізді жақсартуға мүмкіндік береді.

Қорытынды

MACD қаржы нарықтарында кеңінен қолданылатын өте әмбебап техникалық құрал, бірақ осы әмбебаптығы барлық нарық жағдайларында әлсіздікке айналуы мүмкін. MACD кроссоверлерді, дивергенцияларды және гистограмма қозғалыстарын түсіндіруге негізделгендіктен, ол субъективті болып, трейдерлер арасында әртүрлі қорытындыларға әкелуі мүмкін. Бұл, әсіресе күрделі нарық жағдайларында абсолютті сигналдар іздейтіндер үшін, ықтимал қателікке немесе тіпті қате түсіндіруге жол ашады.

Тәжірибе арқылы меңгергенде MACD нарық трендтері мен импульстің өзгеруін баға жетпес визуалды түрде көрсетеді. Ол саудагерлерге ықтимал кері бұрылыстарды анықтап, нарыққа кіру мен шығу уақытын тиімді таңдауға көмектеседі, бірақ оны ешқашан жалғыз өзі қолдануға болмайды. Оны басқа растау құралдарымен және мықты тәуекелдерді басқару тәжірибелерімен біріктіру оның тиімділігі мен сенімділігін арттырады.

MACD кез келген сауда стратегиясына мықты қосымша болып табылады, оны нақты күтулермен қолданғанда түсінік пен айқындық береді. Нақты капиталды салуға кіріспес бұрын J2T-дегі демо-шоттарда шеберлікті дамыту оның толық әлеуетін ашудың ең жақсы жолы.

Жиі қойылатын сұрақтар

MACD диаграммасын қалай оқуға болады?

MACD диаграммасын оқу үш компонентті талдауды қамтиды: MACD сызығы, сигнал сызығы және MACD гистограммасы. MACD сызығының сигнал сызығынан жоғарыға немесе төменге өтуі тиісінше жоғарылау немесе төмендеу тенденцияларының ықтималдығын көрсетеді. Гистограмма трендтің күшін көрсетеді, ал нөлдік деңгейдегі қиылысулар нарықтағы маңызды өзгерістердің белгісі болуы мүмкін.

Күндізгі саудада MACD-ты қалай қолдануға болады?

Күндізгі саудада инвесторлар MACD индикаторын MACD сызығы мен қозғалыс сызығының қиылысуы арқылы сатып алу немесе сату сигналдарын анықтау үшін қолданады. Жоғарыға қиылысулар сатып алу мүмкіндіктерін, ал төменге қиылысулар сату нүктелерін көрсетеді. Сондай-ақ, баға мен сызық арасындағы алшақтыққа назар аударыңыз, бұл ықтимал кері өзгерістерді болжауға көмектеседі. MACD талдауын әрдайым басқа нарықтық индикаторлармен толықтырыңыз.

MACD алтын крест дегеніміз не?

MACD алтын қиылысы – MACD сызығы сигнал сызығынан жоғары өтіп, жоғары бағыттағы үрдістің ықтималдығын көрсетіп, сатып алу мүмкіндігін ұсынатын сигнал. Алайда сенімді сауда стратегиялары үшін оны басқа нарықтық индикаторлармен бірге қолдану қажет.

MACD пен RSI арасындағы айырмашылық неде?

MACD және RSI танымал техникалық индикаторлар, бірақ олар әртүрлі мақсаттарға қызмет етеді. MACD, құрамына MACD сызығы, сигнал сызығы және гистограмма кіретін, негізінен бағамен қиылысулар мен ауытқулар арқылы сатып алу және сату мүмкін болатын сигналдарды анықтау үшін қолданылады. Ал RSI — баға қозғалысының жылдамдығы мен өзгерісін өлшейтін осциллятор, негізінен артық сатып алынған немесе артық сатылған жағдайларды анықтау үшін пайдаланылады.

Ең жақсы MACD индикаторы қайсы?

«Ең жақсы» MACD индикаторы субъективті болып табылады және әрбір сауда стратегиясына байланысты өзгереді. Әдетте, MACD сызығы, сигнал сызығы және гистограммадан тұратын классикалық MACD баптауы кеңінен қолданылады. Бұл компоненттер бірге жұмыс істеп, нарық трендтерін анықтайды және ықтимал сатып алу немесе сату сигналдарын ұсынады. Алайда, MACD-ті басқа индикаторлармен біріктіру нарықты анағұрлым тиімді талдауға мүмкіндік береді.

MACD стратегиясының дәлдігі қаншалықты жоғары?

MACD стратегиясының дәлдігі нарық жағдайлары мен трейдердің түсінігіне байланысты. Ол тренд туралы түсінік пен сатып алу/сату сигналдарын бере алады, бірақ құбылмалы нарықтарда жалған сигналдар беруі мүмкін. Оны басқа индикаторлармен бірге қолдану оның дәлдігін арттырады.