Зачем нужны индикаторы на бирже, и какие лучше использовать?

Содержание статьи:

• Что такое индикаторы на бирже и зачем они нужны?
• Основные виды индикаторов
• Лучшие индикаторы на бирже
  • Трендовые
  • Осцилляторы
  • Индикаторы объемов
• Как включить индикатор в торговом терминале?

В прошлом материале, говоря о техническом анализе, в качестве одного из инструментов мы упомянули индикаторы. И поскольку сами по себе они – отдельная обширная тема, сегодня мы остановимся на ней подробнее.

Что такое индикаторы на бирже и зачем они нужны?

Биржевая торговля за последнюю пару десятилетий окончательно ушла в онлайн, а самым главным средством взаимодействия трейдера и инвестора с брокером и, собственно, самим биржевым рынком стал торговый терминал. Торговля через интернет оказалась гораздо эффективнее для профессионалов и доступнее для новичков. И эффективность, и доступность во многом возросли не только за счет быстрого сетевого соединения, но и благодаря дополнительному функционалу торгового терминала. Индикаторы торговли на бирже – одна из таких дополнительных функций.

Несмотря на то, что они появились уже в «компьютерную эпоху», базируются они на самых базовых принципах, сформулированных «отцом» структурированной биржевой торговли и технического анализа Чарльзом Доу:

1. Все есть в цене.
2. Тренд – твой друг.
3. История повторяется.

Любой индикатор – это выраженный программными средствами математический алгоритм, который выводит на основной график дополнительные графические элементы. В качестве основы для расчетов он берет данные, которые уже имеются на основном графике, например, показатели минимумов и максимумов цены актива за определенный период. То есть, в теории, опытный трейдер, основываясь на этих данных, может построить те же самые дополнительные элементы самостоятельно, но индикаторы позволяют делать это не только значительно проще – буквально парой кликов мыши, но еще и отображать изменения в реальном времени. Более того, при желании можно одновременно использовать несколько индикаторов, чтобы учитывать как можно больше переменных и, как следствие, делать более точные предположения.

Независимо от того, на каких данных основывается конкретный алгоритм и каким образом он визуализируется на экране, основная цель всегда остается одной: предугадать момент разворота тренда, тем самым определив оптимальные точки входа и выхода из сделок.

Основные виды индикаторов

Несмотря на то, что встроенные в крупные торговые терминалы языки программирования позволяют выпускать все новые и новые индикаторы торговли на бирже, большая часть трейдеров использует стандартные решения, существующие десятилетиями. Кроме того, все разнообразие индикаторов можно разделить на четыре большие группы:

1. Трендовые. Помогают точнее выявить действующий на рынке тренд. Обычно они строятся на усреднении значений, за счет чего «гасят» шум рынка и выявляют активные тенденции, но по этой же причине не всегда могут своевременно уловить разворот рынка, воспринимая его как шум.
2. Осцилляторы. Строятся на дифференциальных алгоритмах, за счет которых быстро улавливают изменения в направлении движения цены, позволяя определить момент разворота тренда или перехода бокового тренда в восходящий или нисходящий. Однако для них нет разницы между разворотом и коррекцией, поэтому алгоритмы могут давать ложные сигналы. Зато их удобно использовать на боковом тренде.
3. Индикаторы объемов. Объемы торгов на биржевом рынке служат дополнительной подсказкой, которая поможет увидеть неверное срабатывание или, наоборот, подтвердить сигнал другого индикатора.
4. Прочие. Сюда входят нестандартные индикаторы, например, инструменты для оценки влияния одного актива на другой.

Лучшие индикаторы на бирже

Поскольку общее число решений достаточно велико, рассмотрим наиболее популярные индикаторы в каждой группе. Стоит обратить внимание а два момента:

1. Одного «самого лучшего» индикатора даже внутри каждой отдельной группы не существует.
2. С каждым инструментом нужно учиться работать, поэтому мы не будем расписывать для каждого отдельную инструкцию, а назовем наиболее популярные индикаторы, чтобы у вас была отправная точка в выборе из всего доступного разнообразия.

Трендовые

• Скользящие средние (Moving Averages) – усредняет значение цены за период по разным алгоритмам. По кривой, сформированной индикатором, можно определить направление тренда: если кривая идет вверх, а цена расположена над ней – действует восходящий тренд, наоборот – нисходящий. Пересечение графика цен и скользящей говорит о смене тренда. Также можно судить о развороте тренда по пересечениям индикаторов с разными периодами.
• Полосы Боллинджера (Bollinger Bands) – образуют канал волатильности цены, построенный на основе центральной скользящей средней. Позволяют оценить вектор движения тренда и вероятность его смены по ширине канала.
• Индекс направленного движения (Average Directional Movement Index) – помогает определить направление и силу тренда. Базируется на разнице среднего потенциала восходящего (DI+) и нисходящего (DI-) трендов за выбранный отрезок времени. Соответственно, о том, какой тренд действует в данный момент, можно судить по преобладающему индикатору, а о его силе – по отображаемому числовому значению – если оно больше 40, тренд считается очень сильным.

Осцилляторы

• Конвергенция/дивергенция скользящих средних (MACD) – визуализирует разницу между двумя скользящими средними с разными периодами – малым и большим. Получается линия MACD, которая на графике обычно имеет красный цвет. Полученная линия сглаживается третьей скользящей средней – получается сигнальная синяя линия. Также на графике отложена нулевая горизонталь. Прохождение через нее основной линии свидетельствует о смене тренда. Также положение основной и сигнальной линий относительно графика цены можно использовать как опережающую информацию.
• Индекс относительной силы (RSI) – на основе разницы цен закрытия и открытия баров на графике рисует линию, которая говорит о движении цены. Если она стремится к 100%, цены растут; к 0% – падают. Если индикатор приближается к границам диапазона, значит, актив попадает в зоны перепроданности или перекупленности, а касание линией границ служит сигналом для входа в сделки.
• Стохастик (Stochastic Oscillator) – показывает процент роста или падения стоимости актива за период. Похож на RSI наличием зон перекупленности/перепроданности, выход из которых считается сигналом к развороту тренда. Также работает на опережение, давая сигналы основной и сигнальной линий.

Индикаторы объемов

• Горизонтальные – по уровням можно оценивать движение цены – на уровнях с небольшими объемами цена будет двигаться активно, с большими – встретит сопротивление или поддержку. Соответственно, чем больше объемы, те выше вероятность разворота.
• On Balance Volume – формируется путем суммы объемов сделок (если цена закрытия бара или свечи превышает цену открытия) или их разницей (если наоборот), позволяя наблюдать скопление длинных или коротких позиций. Наиболее полезен этот индикатор на боковом тренде: если индикатор растет, велика вероятность начала восходящего тренда, падает – нисходящего.
• Накопление/Распределение (Accumulation/Distribution) – работает примерно по тому же принципу, что и предыдущий, но вместо суммы сделок для каждого бара используется разница между действиями «медведей» и «быков», умноженная на общий объем сделок. За счет этого формируется достаточно точное отображение этапов накопления или распределения актива, предшествующих становлению сильных трендов.

Торговые индикаторы на бирже не ограничиваются исключительно приведенными нами примерами. Причем как в каждой из групп, так и вне их – в числе дополнительных «неклассифицируемых» инструментов. Достаточно хотя бы взглянуть в соответствующее меню в торговом терминале.

Как включить индикатор в торговом терминале?

Вместо заключения подскажем, где найти и как включить нужный индикатор в торговом терминале. Рассмотрим на примере популярной торговой программы MetaTrader.

• В верхней панели выберите пункт «Вставка» –> «Индикаторы».
• Выберите подходящий индикатор из выпадающего меню.
• Настройте основные параметры в появившемся меню или оставьте стандартные значения и нажмите Ok.
• Выбранный индикатор появится на основном графике.

Чтобы удалить индикатор, кликните по нему правой кнопкой мыши и выберите «Удалить индикатор».

Конечно же, индикаторы – далеко не единственный инструмент, используемый в торговле. Но другие способы упростить торговлю и сделать ее более эффективной мы рассмотрим уже в следующих публикациях. А пока не забывайте: огромное значение в успехе играет не только теория, но и практика. Поэтому обязательно попробуйте попрактиковаться с одним из наиболее простых индикаторов и понять, как использовать его сигналы в реальной торговле.