Что такое робот для биржи, что он умеет, и стоит ли им пользоваться?
Содержание статьи:
Говоря о торговых индикаторах в прошлый раз, мы подчеркнули один существенный недостаток: несмотря на то, что они позволяют быстрее и точнее определить состояние рынка, чтобы выбрать стратегию, они оставляют значительный простор для восприятия. В итоге это приводит к многообразию толкований одной и той же ситуации разными участниками. Роботы для биржи в этом плане более однозначны, и могут больше подойти новичкам. Но и они не лишены недостатков, а значит, стоит остановиться на этой теме подробнее.
Что такое робот для торговли на бирже?
Торговый робот – это программное средство автоматизации биржевой торговли, действующее в соответствии с заданным разработчиком алгоритмом. Простыми словами, это «надстройка» для торгового терминала, которая автоматически анализирует состояние рынка и торгует активами трейдера, не требуя постоянного присутствия и мониторинга ситуации. Второе название робота – МТС – механическая торговая система, а работу с ней также называют алгоритмической торговлей.
Общий принцип работы
В основе каждого робота лежит изначально заданный алгоритм поведения. Алгоритм, в свою очередь – это попытка разработчика выразить определенную торговую стратегию через язык программирования. То есть, работает МТС с учетом, как минимум, двух основных моментов:
- Непосредственно выбранной стратегии – строго определенного перечня правил поведения, основанных на движении цен актива и общей динамике рынка.
- Наборе базовых параметров. Например, моменте открытия сделки, фиксации прибыли, частоте совершения сделок, условиях установки стоп-лосс и тейк-профит.
При этом к формированию набора базовых параметров существует два подхода:
- Жестко заданы создателем алгоритма.
- Есть гибкие настройки, с помощью которых при запуске пользователь может подстроить его поведение под собственные привычки торговли и отношение к рискам.
Соответственно, чем больше различных параметров учитывает в работе МТС, и чем больше настроек доступно пользователю, тем эффективнее может быть ее работа. Однако тем сложнее ее использование начинающими трейдерами.
Кому может быть полезен торговый робот?
Средства автоматизации могут быть полезны двум кардинально противоположным группам трейдеров.
- Новичкам. Начинающему участнику торговли достаточно сложно разобраться в работе рынка, своевременно сориентироваться в ситуации и, что самое главное, правильно определить оптимальные точки входа и выхода из сделок. Торговый робот может взять все эти проблемы на себя и достаточно эффективно торговать, не требуя контроля и присутствия со стороны «хозяина».
- Профессионалам. Автоматизация позволяет избавиться от траты времени на рутину. То есть, опытный трейдер, в портфеле которого собран не один десяток различных торговых инструментов, требующих постоянного отслеживания. Особенно это удобно при активном трейдинге на малых временных интервалах. Например, МТС можно поручить автоматическую продажу акций с проседающей ценой или покупку в момент разворота тренда. Но самое главное, при установке торгового робота на виртуальный сервер, он может торговать в режиме 24/7, и при этом не нужно будет держать включенным компьютер или ноутбук.
Виды торговых роботов
За общим названием и общим базовым принципом создания скрывается огромное разнообразие алгоритмов. Например, роботы могут различаться несколькими ключевыми параметрами:
- возможному депозиту и торговой площадке,
- торговой стратегии,
- гибкости настроек,
- механизмам использования стоп-лосс и тейк-профит.
Но этим различия не ограничиваются. Все доступные МТС можно четко разделить на группы даже не по одному, а по целой серии независимых параметров.
По модели распространения
- Бесплатные – созданы энтузиастами. Обычно обладают минимальным функционалом или используют самые простые или ходовые стратегии.
- Платные – используют авторские методики или сложные алгоритмы, учитывающие большое количество параметров.
Обратите внимание: цену устанавливает сам разработчик МТС, соответственно, это не гарантирует, что дорогой робот будет работать лучше дешевого или бесплатного. Все зависит от ситуации на рынке, ожиданий трейдера, соответствия использованного алгоритма его стратегии и, в огромной степени, того, насколько вообще правильно реализована стратегия в виде программного кода.
По реализации
Программист может реализовать (и распространять) разработанного им робота одним из двух подходов:
- С открытым исходным кодом. То есть, при желании пользователь сможет разобраться в том, как реализован алгоритм и даже поправить его под себя, если он знаком с используемым языком программирования.
- «Черный ящик». Такой подход обычно у платных (особенно у дорогих) роботов. Конечному пользователю доступно небольшое количество настроек, и известна общая концепция работы, но неизвестно, как робот реализован «внутри». То есть, как именно используются и обрабатываются входные данные.
Относительно реализации существует теория, что ни один здравомыслящий трейдер не будет раздавать действительно работающие программы, да еще и открывать их код, поэтому стоит отдавать предпочтения МТС в формате «черных ящиков». Но и с ними не все так просто. Поскольку неизвестно, что скрывается у них «под капотом», невозможно предсказать, как алгоритм поведет себя в разных ситуациях. Также нельзя быть уверенным, что однажды он не сольет весь депозит из-за того, что разработчик случайно (или специально) не учел какой-нибудь фактор риска.
По стратегии
Торговый робот для биржи всегда базируется на конкретной стратегии торговли. А поскольку стратегий существует много, то и МТС можно разделить в соответствии с ними.
- Трендовые – используют технические индикаторы для определения тренда и торгуют в соответствии с ним. Обычно это классическая торговля в лонг.
- Коррекционные – выискивают слишком сильные отклонения цен от исторического среднего и предполагают, что цена скоро вернется к нему.
- Арбитражные – зарабатывают на разнице цен на актив на разных рынках. Например, покупают актив на одной бирже дешевле и продают его на другой дороже.
- Новостные – анализируют новости, сообщения в соцсетях и настроения толпы. На основании этого выбирают, какие активы покупать, а какие – продавать.
- Высокочастотные – для молниеносной торговли и скальпинга. Могут удерживать сделки открытыми в течение нескольких секунд или даже доли секунды, если это позволяет скорость интернет-соединения.
- Сеточные – торгую в обе стороны – в лонг и в шорт, чтобы получать прибыль и с роста и с падений цен.
- Мультистратегии – сочетают алгоритмы нескольких стратегий, чтобы минимизировать риск или увеличить прибыль.
По степени автоматизации
- Полуавтоматические (советники). Анализируют рынок и предлагают варианты для дальнейших действий. То есть, чтобы совершить сделку, трейдеру нужно подтверждать факт покупки или продажи актива вручную.
- Автоматические (торговые роботы). Полностью ведут торговлю, распоряжаясь депозитом. За исключением первичной настройки не требуют присутствия человека.
Где найти или купить торгового робота для биржи?
Как и другие программные продукты, роботов можно найти в сети. Но гораздо более правильный способ – обратиться на специализированную торговую площадку, которая есть у каждого крупного торгового терминала. Например, у MetaTrader она называется MetaTrader Market. Там можно не только подобрать МТС, но и ознакомиться с ее описанием, скриншотами и рекомендуемыми настройками.
Плюсы и минусы алгоритмической торговли
По части вышесказанного можно понять, что, несмотря на всю простоту и эффективность, алгоритмическая торговля далека от идеала. И это действительно так, даже если создатель конкретного робота утверждает, что реализовал беспроигрышную стратегию гарантией 20-50% прибыли и установил на него цену 1000+ долларов. Поэтому мы решили дополнительно подчеркнуть все плюсы и минусы метода.
Плюсы:
- Четкое следование стратегии без влияния эмоций. Человеку этого достичь очень сложно, из-за чего начинающие трейдеры часто упускают самый выгодный момент покупки/продажи или продолжают держать убыточные активы в надежде, что они скоро начнут расти.
- Огромная скорость обработки информации, открытия и закрытия сделок.
- Длительная торговля без человеческого фактора (усталости, невнимательности).
- Экономия времени на рутинных операциях.
- Робот для биржи «понимает» рынок и может провести технический анализ лучше, чем новичок.
Минусы:
- Фундаментальный анализ – слабая сторона роботов. Они плохо анализируют экономические новости.
- Алгоритм не всегда корректно откликается на изменения рынка, зачастую продолжая «сливать» депозит.
- Среди разнообразия предложений сложно найти подходящее.
- Не существует универсального робота, который работает на любых рынках, с любыми временными интервалами и с любыми активами. У каждого решения есть определенные рекомендации, например, работа только с дневным таймфреймом или торговля на Форекс.
- Перед реальной эксплуатацией крайне желательно протестировать программу на демо счете и внести изменения в настройки, если она работает не очень хорошо. А для этого нужно хотя бы немного понимать, как работает рынок.
Вместо резюме: советы, как снизить риски
В связи с тем, что алгоритмический трейдинг не лишен недостатков, в качестве заключения дадим несколько практических советов, которые помогут снизить риски.
- Перед реальным использованием постарайтесь понять, как работает торговый робот на бирже, какие данные и условия лежат в его основе, как он реагирует на изменения цен.
- Обязательно протестируйте МТС на демо-счете в течение, как минимум, одной недели.
- Периодически отслеживайте, как ведет себя робот при торговле. По возможности включите оповещения о значимых событиях и обязательно просматривайте историю сделок.
- Используйте стратегию управления рисками, чтобы минимизировать потери. Самый простой способ – ограничить депозит при автоматизированной торговле и установить стоп-лоссы.
- Не забывайте о диверсификации портфеля. Торгуйте разными активами, в том числе, вручную, чтобы по возможности компенсировать убытки, которые нанесет робот.
